Είναι απαίτηση κάποιας εργασίας/έργου να χρησιμοποιήσεις Β.Δ.; Γιατί αν όχι, και με δεδομένο ότι δεν έχεις επαφή, θα είναι μεγάλη μανούρα για τώρα να ασχοληθείς έτσι χύμα.
Anyways, για ένα απλό intro σε SQL:
http://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp
Σε επίπεδο υλοποίησης θα πρέπει να επιλέξεις ένα RDBMS (Relational Database Management System). Ένα καλό σημείο να αρχίσεις είναι η MySQL που είναι δωρεάν:
http://dev.mysql.com/downloads/
Πληροφορίες για το πως θα συνδέσεις τον κώδικα σου σε Java, με τη MySQL εδώ:
http://dev.mysql.com/doc/connector-j/en ... nager.html
Και η βιβλιοθήκη που θα σου το επιτρέψει να το κάνεις είναι αυτή:
http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
Στο άλλο σκέλος της ερώτησής σου, από τη στιγμή που φτιάχνεις Windows application, θα ήταν πιο απλό αν δούλευες σε .NET (C# ή VB) το οποίο διαθέτει μαρκάν καλύτερα UI frameworks (από το swing της Java), αλλά αντικειμενικά με το θέμα της DB έχεις ήδη μεγάλο learning curve, οπότε μάλλον καλύτερα να μείνεις για τώρα σε αυτά που ξέρεις (Java κοινώς)